Читал недавно книжку Биржевой трейдинг: системный подход — Кургузкин А.А. и вычитал там про Критерий Келли, может кто не в курсе его, будет полезно узнать, что
С увеличением плеча прибыль растет линейно, а убыток пересчета, как видно из формулы, нарастает квадратично. Это приводит к тому, что с увеличением плеча общая доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и вскорости уходит в минус. Получается странная вещь – имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с множеством прибыльных сделок, принимаем решение поднять плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем полную потерю счета.

(
Читать дальше )